Сравнение IDEQ с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
IDEQ и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEQ и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 4.61% | 11.77% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
IDEQ
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEQ и EFAS
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
IDEQ vs. EFAS — Ранг доходности на риск
IDEQ
EFAS
Сравнение IDEQ c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.55 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между IDEQ и EFAS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и EFAS
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.58% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и EFAS
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEQ | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -44.38% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -1.59% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -7.20% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и EFAS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEQ | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 14.22% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.68% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.45% | -1.21% |