Сравнение IDEQ с DWX
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while DWX is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for DWX.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и DWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 5.78%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам IDEQ и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.78% | 4.31% |
Correlation
The correlation between IDEQ and DWX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. DWX — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DWX
Сравнение IDEQ c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и DWX
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и DWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -66.86% | +53.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.53% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -14.10% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и DWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 11.00% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 12.23% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 14.82% | +4.66% |
Сравнение комиссий IDEQ и DWX
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и DWX
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DWX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.31% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and DWX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.
DWX has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.45% for DWX.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и DWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор