Сравнение IDEQ с DWMF
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и DWMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 1.89%.
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 1.89% | 3.45% |
Correlation
The correlation between IDEQ and DWMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IDEQ
DWMF
Сравнение IDEQ c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.50 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и DWMF
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и DWMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -29.72% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -7.11% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.90% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и DWMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 11.02% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.23% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.11% | +4.28% |
Сравнение комиссий IDEQ и DWMF
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и DWMF
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DWMF в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.92% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and DWMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.52% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.38% for DWMF.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и DWMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор