Сравнение IDEQ с DWMF
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и DWMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 5.05%.
IDEQ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.82% | 12.10% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 5.05% | 2.94% |
Correlation
The correlation between IDEQ and DWMF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DWMF
Сравнение IDEQ c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и DWMF
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и DWMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -29.72% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.23% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.90% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и DWMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 11.93% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 11.43% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 14.14% | +5.18% |
Сравнение комиссий IDEQ и DWMF
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и DWMF
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DWMF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.12% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.36% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and DWMF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
DWMF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.36% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.38% for DWMF.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и DWMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор