Сравнение IDEQ с DFIV
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 8.43%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 8.43% | 10.69% |
Correlation
The correlation between IDEQ and DFIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. DFIV — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFIV
Сравнение IDEQ c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и DFIV
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -25.42% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.78% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -4.45% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и DFIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 14.32% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.67% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.67% | +2.81% |
Сравнение комиссий IDEQ и DFIV
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и DFIV
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DFIV в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 1.25% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and DFIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
DFIV has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.27% for DFIV.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор