Сравнение IDEF с XDEF
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while XDEF is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 1.97% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between IDEF and XDEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. XDEF — Ранг доходности на риск
IDEF
XDEF
Сравнение IDEF c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.64 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и XDEF
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -99.30% | +84.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -99.26% | +86.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -70.45% | +66.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 157.63% | -136.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 157.63% | -136.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 157.63% | -136.56% |
Сравнение комиссий IDEF и XDEF
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и XDEF
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and XDEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for XDEF.
They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор