Сравнение IDEF с JEDI
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while JEDI is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
IDEF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 1.15% | 0.15% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between IDEF and JEDI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. JEDI — Ранг доходности на риск
IDEF
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDEF c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и JEDI
Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -45.26% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -45.26% | +29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -12.33% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 52.37% | -29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 52.37% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 52.37% | -30.76% |
Сравнение комиссий IDEF и JEDI
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и JEDI
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and JEDI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for JEDI.
They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор