Сравнение IDEF с JEDI
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while JEDI is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 52.32%.
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- 33.56%
- С начала года
- 52.32%
- 6 месяцев
- 62.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | -0.73% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 52.32% | -3.73% |
Correlation
The correlation between IDEF and JEDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. JEDI — Ранг доходности на риск
IDEF
JEDI
Сравнение IDEF c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и JEDI
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -21.67% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -12.85% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.16% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 47.61% | -26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 47.61% | -26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 47.61% | -26.54% |
Сравнение комиссий IDEF и JEDI
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и JEDI
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and JEDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for JEDI.
Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор