Сравнение IDEF с JEDI
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while JEDI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 16.35%.
IDEF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 2.45% | 0.15% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 16.35% | -3.42% |
Correlation
The correlation between IDEF and JEDI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. JEDI — Ранг доходности на риск
IDEF
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDEF c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и JEDI
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки JEDI в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -33.43% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -33.43% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -10.15% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 51.52% | -29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 51.52% | -29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 51.52% | -29.95% |
Сравнение комиссий IDEF и JEDI
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и JEDI
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and JEDI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for JEDI.
Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор