Сравнение IDE с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDE имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции IRVIX немного отстают с 10.55%.
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и IRVIX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IDE vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IDE
IRVIX
Сравнение IDE c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.02 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.59 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.88 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 3.56 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.02 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IDE и IRVIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и IRVIX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и IRVIX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -35.67% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -11.04% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -18.37% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -35.67% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -4.80% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -3.86% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.31% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и IRVIX
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.01% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.73% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 16.18% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 14.17% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 16.82% | +4.04% |