PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с CVD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO).

ICVT и CVD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. CVD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Convertible Bond Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICVT и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		3.58%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.01%12.22%3.78%6.00%-11.01%6.11%5.74%15.79%-10.24%11.25%
Разные валюты инструментов

ICVT торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 12.24% против 4.26% соответственно.

ICVT

1 день
2.66%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.56%
1 год
23.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.55%
10 лет*
12.24%

CVD.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.78%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.19%
1 год
13.92%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с CGHY.TO

Сравнение комиссий ICVT и CVD.TO

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVD.TO в 0.49%.

CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

ICVT vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTCVD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.50

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.09

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.11

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

10.60

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVD.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTCVD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между ICVT и CVD.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и CVD.TO

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CVD.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.62%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.80%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и CVD.TO

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке CVD.TO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и CVD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICVTCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-23.51%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-3.95%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-14.62%

-15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-23.51%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-0.94%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-2.39%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.11%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и CVD.TO

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICVTCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

1.95%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

6.52%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.33%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

11.73%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

12.33%

+3.21%