PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICTEX с FTCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICTEX и FTCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-0.65%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции ICTEX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 14.09% против 16.66% соответственно.

ICTEX

1 день
4.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
30.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.09%

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с CCOYXICTEX с GTTIXICTEX с ICFSXICTEX с IOLZXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPX
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX

Сравнение комиссий ICTEX и FTCHX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
FTCHX
Invesco Technology Fund

Доходность на риск

ICTEX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.99

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.78

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.46

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCHX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между ICTEX и FTCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и FTCHX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		20.89%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и FTCHX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и FTCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICTEXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-87.78%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.29%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-47.89%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-47.89%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-9.33%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-36.55%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.20%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и FTCHX

Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 7.75%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICTEXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

13.28%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

22.72%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

30.92%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

28.55%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

26.15%

-4.94%