PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICTEX с FELIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICTEX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-4.55%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции ICTEX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 13.64% против 29.99% соответственно.

ICTEX

1 день
-1.28%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.18%
1 год
25.87%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.64%

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с GTTIXICTEX с CCOYXICTEX с ICFSXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPXICTEX с IOLZX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий ICTEX и FELIX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

ICTEX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.94

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.55

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.18

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

15.94

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.17

Корреляция

Корреляция между ICTEX и FELIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и FELIX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.74%, что больше доходности FELIX в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		21.74%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и FELIX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICTEXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-71.17%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-17.09%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-46.02%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-46.02%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-14.65%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-21.27%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и FELIX

Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 6.30%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICTEXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

10.51%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

24.76%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

39.67%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

37.96%

-18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

34.34%

-13.17%