Сравнение ICTEX с CMTFX
ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ICTEX returned 17.21%/yr vs 23.73%/yr for CMTFX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ICTEX charges 1.26%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.
Доходность
Сравнение доходности ICTEX и CMTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICTEX показывает доходность 36.75%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью 25.87%. За последние 10 лет акции ICTEX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 17.21% против 23.73% соответственно.
ICTEX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 30.89%
- С начала года
- 36.75%
- 1 год
- 56.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 17.21%
- Всё время*
- 10.01%
CMTFX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 29.51%
- С начала года
- 25.87%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 32.44%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 23.73%
- Всё время*
- 12.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ICTEX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICTEX ICON Health and Information Technology Fund | 36.75% | 17.55% | 20.45% | 13.59% | -19.38% | 17.62% | 33.94% | 43.72% | -11.19% | 32.52% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 25.87% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Correlation
The correlation between ICTEX and CMTFX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between ICTEX and CMTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICTEX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
ICTEX
CMTFX
Сравнение ICTEX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICTEX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.54 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 8.00 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICTEX и CMTFX
Максимальная просадка ICTEX за все время составила -64.92%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и CMTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICTEX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -68.28% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -15.19% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -26.63% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -39.42% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -39.42% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.78% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -16.23% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.81% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICTEX и CMTFX
Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 6.51%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICTEX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 10.73% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 22.83% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 26.56% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 26.99% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 25.31% | -3.91% |
Сравнение комиссий ICTEX и CMTFX
ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICTEX и CMTFX
Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности CMTFX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 2.46% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
ICTEX ICON Health and Information Technology Fund | 15.17% | 20.75% | 11.36% | 12.46% | 18.84% | 16.62% | 3.45% | 4.32% | 16.94% | 24.94% | 21.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICTEX and CMTFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTFX has higher volatility (10.73%) compared to ICTEX (6.51%). In terms of maximum drawdown, ICTEX dropped -64.92% vs CMTFX's -68.28%.
ICTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICTEX и CMTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор