PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICTEX с BOGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ICTEX returned 17.43%/yr vs 17.86%/yr for BOGSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ICTEX charges 1.26%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность 32.34%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 43.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICTEX имеют среднегодовую доходность 17.43%, а акции BOGSX немного впереди с 17.86%.

ICTEX

1 день
0.79%
1 месяц
11.06%
С начала года
32.34%
6 месяцев
30.72%
1 год
56.75%
3 года*
26.92%
5 лет*
12.95%
10 лет*
17.43%

BOGSX

1 день
2.19%
1 месяц
15.43%
С начала года
43.19%
6 месяцев
42.65%
1 год
62.39%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.99%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICTEX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		32.34%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		43.19%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Correlation

The correlation between ICTEX and BOGSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.87

The correlation between ICTEX and BOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с ICFSXICTEX с GTTIXICTEX с IOLZXICTEX с CCOYXICTEX с FIKGXICTEX с FDCPX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с PRPFXBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHB

Доходность на риск

ICTEX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXBOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.03

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.76

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.90

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

20.24

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и BOGSX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и BOGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICTEXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-92.80%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.04%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-24.78%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-33.93%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-33.93%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-58.96%

+40.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и BOGSX

Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 4.86%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICTEXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.71%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.73%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

21.46%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

25.22%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

24.61%

-3.30%

Сравнение комиссий ICTEX и BOGSX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и BOGSX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности BOGSX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		4.02%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		15.68%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICTEX and BOGSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOGSX has higher volatility (6.71%) compared to ICTEX (4.86%). In terms of maximum drawdown, ICTEX dropped -64.92% vs BOGSX's -92.80%.

ICTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICTEX и BOGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор