Сравнение ICSH с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
ICSH и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.74% | 4.36% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.71%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и VGUS
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. VGUS — Ранг доходности на риск
ICSH
VGUS
Сравнение ICSH c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.86 | 11.39 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.58 | 31.34 | -5.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.41 | 8.64 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.33 | 55.20 | -9.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 283.87 | 367.74 | -83.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86 | 11.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 11.78 | -9.87 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и VGUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и VGUS
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VGUS в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.46% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и VGUS
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -0.07% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и VGUS
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 0.16% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.35% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.35% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.35% | +0.71% |