PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с BESF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с BESF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, ICSH returned 4.15% vs 61.61% for BESF. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for BESF.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и BESF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Bastion Energy ETF (BESF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 16.12%.

ICSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.15%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.77%

BESF

1 день
1.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
15.17%
1 год
61.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и BESF

2026 (YTD)2025
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.55%2.86%
BESF
Bastion Energy ETF		16.12%38.76%

Correlation

The correlation between ICSH and BESF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Bastion Energy ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с BESF:
BESF с PBOGBESF с BSMWBESF с IBMTBESF с MYMJBESF с CATFBESF с BSCUBESF с JMBS

Доходность на риск

ICSH vs. BESF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BESF
Ранг доходности на риск BESF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c BESF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSHBESFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.20
2.52

+7.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.37
3.34

+19.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.60

1.41

+4.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.20

5.64

+36.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

238.45

15.57

+222.88

ICSH vs. BESF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.20, что выше коэффициента Шарпа BESF равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и BESF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSH и BESF

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и BESF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHBESFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-10.97%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-10.97%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-8.73%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.74%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.97%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и BESF

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHBESFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

6.97%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

14.93%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

24.75%

-24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

24.39%

-23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

24.39%

-23.33%

Сравнение комиссий ICSH и BESF

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и BESF

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BESF в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESF
Bastion Energy ETF		5.86%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and BESF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESF has higher volatility (6.97%) compared to ICSH (0.16%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs BESF's -10.97%.

On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 4.15% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.

BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.34% for ICSH.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.80% for BESF.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.20 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и BESF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор