PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSFX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSFX с VADDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ICSFX (Invesco Comstock Fund Class R6) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - ICSFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICSFX returned 18.80%/yr vs 11.63%/yr for VADDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICSFX charges 0.44%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности ICSFX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSFX показывает доходность 10.77%, а VADDX немного ниже – 10.47%. За последние 10 лет акции ICSFX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 18.80% против 11.63% соответственно.

ICSFX

1 день
1.50%
1 месяц
2.67%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.18%
1 год
25.97%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.32%
10 лет*
18.80%

VADDX

1 день
0.81%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.88%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSFX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		10.77%17.60%15.45%12.81%1.10%33.86%-0.38%105.40%-12.00%18.31%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.47%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between ICSFX and VADDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between ICSFX and VADDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund Class R6

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с ICSFX:
ICSFX с BUFBXICSFX с ACSTXICSFX с ACEIXICSFX с FGIPXICSFX с LEXCXICSFX с NEIMXICSFX с SWLVX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

ICSFX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSFX
Ранг доходности на риск ICSFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSFX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSFXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.78

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.59

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.64

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

9.98

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSFX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSFX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSFX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSFXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.78

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ICSFX и VADDX

Максимальная просадка ICSFX за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSFX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSFXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.77%

-60.12%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.88%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-17.86%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-21.58%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-39.39%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.00%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.07%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSFX и VADDX

Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.57% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSFXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.60%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.38%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.65%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.27%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.53%

+3.01%

Сравнение комиссий ICSFX и VADDX

ICSFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSFX и VADDX

Дивидендная доходность ICSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности VADDX в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		8.34%9.17%10.57%8.82%13.45%9.06%2.42%51.25%10.53%4.00%7.30%1.48%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.13%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ICSFX and VADDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VADDX has higher volatility (2.60%) compared to ICSFX (2.57%). In terms of maximum drawdown, ICSFX dropped -44.77% vs VADDX's -60.12%.

ICSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSFX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор