Сравнение ICRC с PBP
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ICRC is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.40%.
ICRC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -26.81%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам ICRC и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -16.48% | -32.14% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.40% | 6.34% |
Correlation
The correlation between ICRC and PBP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. PBP — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение ICRC c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и PBP
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -43.43% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.96% | -1.03% | -46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -6.68% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 7.17% | +60.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 11.88% | +55.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 13.67% | +53.67% |
Сравнение комиссий ICRC и PBP
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и PBP
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 48.29%, что больше доходности PBP в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 48.29% | 17.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.36% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and PBP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 48.29%, compared with 11.36% for PBP.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор