Сравнение ICRC с GPIX
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.99%.
ICRC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -26.81%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -16.48% | -32.14% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 2.97% |
Correlation
The correlation between ICRC and GPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICRC vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ICRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение ICRC c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICRC | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICRC и GPIX
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -17.50% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.96% | -2.22% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -1.48% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 10.82% | +56.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 13.89% | +53.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 13.89% | +53.45% |
Сравнение комиссий ICRC и GPIX
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и GPIX
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 48.29%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 48.29% | 17.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and GPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 48.29%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: Bitwise and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор