Сравнение ICPY с XLE
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. ICPY is actively managed, while XLE is passively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.
ICPY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $192.93K | $299.20K | $189.54K | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам ICPY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 20.72% | 13.79% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 3.85% |
Correlation
The correlation between ICPY and XLE is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. XLE — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение ICPY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и XLE
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -71.26% | +62.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.73% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -17.93% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 21.12% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 25.76% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 29.58% | -14.59% |
Сравнение комиссий ICPY и XLE
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и XLE
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.78% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.65% for XLE.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and State Street. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор