Сравнение ICPY с SPDW
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while SPDW is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 13.33%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам ICPY и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 13.33% | 7.09% |
Correlation
The correlation between ICPY and SPDW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. SPDW — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDW
Сравнение ICPY c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и SPDW
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -60.02% | +51.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.95% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -12.84% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 16.91% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.74% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.09% | -2.32% |
Сравнение комиссий ICPY и SPDW
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и SPDW
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPDW в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.05% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and SPDW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.05% for SPDW.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and State Street. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор