Сравнение ICPY с IDOG
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while IDOG is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 11.85%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ICPY и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 11.85% | 9.39% |
Correlation
The correlation between ICPY and IDOG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. IDOG — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDOG
Сравнение ICPY c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и IDOG
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -37.32% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.90% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.88% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и IDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.67% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.67% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.08% | -2.31% |
Сравнение комиссий ICPY и IDOG
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и IDOG
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IDOG в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.40% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and IDOG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
IDOG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.89% for ICPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and SS&C. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.50% for IDOG.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор