Сравнение ICPY с IDEV
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while IDEV is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 6.97%.
ICPY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.95% | 13.78% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 6.97% | 6.09% |
Correlation
The correlation between ICPY and IDEV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. IDEV — Ранг доходности на риск
ICPY
IDEV
Сравнение ICPY c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPY | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.53 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок ICPY и IDEV
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -34.77% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.76% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -6.56% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и IDEV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.74% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.29% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.28% | -2.10% |
Сравнение комиссий ICPY и IDEV
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и IDEV
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности IDEV в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 4.08% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.18% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and IDEV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.18% for IDEV.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and iShares. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор