Сравнение ICPY с FID
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while FID is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.76%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between ICPY and FID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. FID — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение ICPY c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и FID
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -39.79% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -8.37% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 10.14% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.05% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.86% | -4.09% |
Сравнение комиссий ICPY и FID
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и FID
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FID в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.13% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and FID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
FID has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.89% for ICPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор