Сравнение ICPY с EFAV
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while EFAV is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.14%.
ICPY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам ICPY и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.95% | 13.78% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.14% | 2.05% |
Correlation
The correlation between ICPY and EFAV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. EFAV — Ранг доходности на риск
ICPY
EFAV
Сравнение ICPY c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPY | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.53 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок ICPY и EFAV
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -27.56% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -6.23% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.77% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 10.40% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 11.80% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.21% | +1.97% |
Сравнение комиссий ICPY и EFAV
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и EFAV
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности EFAV в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.10% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 4.08% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and EFAV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.10% for EFAV.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and iShares. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор