Сравнение ICPY с DFAI
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.53%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 10.53% | 6.78% |
Correlation
The correlation between ICPY and DFAI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. DFAI — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFAI
Сравнение ICPY c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и DFAI
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и DFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -27.44% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -5.04% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и DFAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.58% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.99% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.69% | -0.92% |
Сравнение комиссий ICPY и DFAI
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и DFAI
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DFAI в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.33% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and DFAI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.33% for DFAI.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Dimensional. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.18% for DFAI.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор