Сравнение ICPY с DBAW
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while DBAW is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и DBAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 14.93%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBAW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам ICPY и DBAW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 14.93% | 8.91% |
Correlation
The correlation between ICPY and DBAW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. DBAW — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBAW
Сравнение ICPY c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и DBAW
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и DBAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -31.44% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.71% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.97% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и DBAW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.41% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.01% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.19% | -0.42% |
Сравнение комиссий ICPY и DBAW
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и DBAW
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DBAW в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.71% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and DBAW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.71% for DBAW.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.41% for DBAW.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и DBAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор