Сравнение ICPY с BKIE
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while BKIE is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 6.60%.
ICPY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.95% | 13.78% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 6.60% | 6.34% |
Correlation
The correlation between ICPY and BKIE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. BKIE — Ранг доходности на риск
ICPY
BKIE
Сравнение ICPY c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPY | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.89 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок ICPY и BKIE
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -28.19% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.02% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.97% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и BKIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.80% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.16% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.36% | -1.18% |
Сравнение комиссий ICPY и BKIE
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и BKIE
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BKIE в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.32% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 4.08% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and BKIE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.32% for BKIE.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.04% for BKIE.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор