PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICPY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICPY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.


ICPY

1 день
0.51%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
13.08%
С начала года
17.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPY и AVUV


Correlation

The correlation between ICPY and AVUV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ICPY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICPY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICPYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

ICPY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICPY и AVUV

Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и AVUV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICPYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-49.42%

+40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.83%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPY и AVUV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICPYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.15%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

22.51%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

28.10%

-13.33%

Сравнение комиссий ICPY и AVUV

ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPY и AVUV

Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности AVUV в 1.24%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ICPY
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
3.89%4.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICPY and AVUV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.

ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.24% for AVUV.

ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор