Сравнение ICPY с AVUV
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 24.50% | 3.02% |
Correlation
The correlation between ICPY and AVUV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUV
Сравнение ICPY c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и AVUV
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -49.42% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.83% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 17.15% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 22.51% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 28.10% | -13.33% |
Сравнение комиссий ICPY и AVUV
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и AVUV
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности AVUV в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and AVUV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.24% for AVUV.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор