Сравнение ICPI с TLT
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.15%.
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- -1.61%
Сравнение доходности по годам ICPI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.15% | -1.20% |
Correlation
The correlation between ICPI and TLT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. TLT — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение ICPI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и TLT
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -48.35% | +48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -38.99% | +38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -13.87% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 9.57% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 15.83% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 14.89% | -13.93% |
Сравнение комиссий ICPI и TLT
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и TLT
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TLT в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and TLT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLT is Government Bonds. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор