Сравнение ICPI с STPZ
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index while STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.79%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам ICPI и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.79% | 0.19% |
Correlation
The correlation between ICPI and STPZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. STPZ — Ранг доходности на риск
ICPI
STPZ
Сравнение ICPI c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 0.90 | +5.30 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и STPZ
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -6.77% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.31% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и STPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 1.83% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.29% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 2.98% | -2.03% |
Сравнение комиссий ICPI и STPZ
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и STPZ
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности STPZ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.10% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and STPZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.
STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.20% for STPZ.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор