Сравнение ICPI с MTBA
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. ICPI is passively managed, while MTBA is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 0.91% |
Correlation
The correlation between ICPI and MTBA is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. MTBA — Ранг доходности на риск
ICPI
MTBA
Сравнение ICPI c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 1.30 | +4.90 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и MTBA
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -3.48% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.60% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.79% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 3.10% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.95% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.95% | -3.00% |
Сравнение комиссий ICPI и MTBA
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и MTBA
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and MTBA have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор