Сравнение ICPI с MTBA
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. ICPI is passively managed, while MTBA is actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.06%.
ICPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.48% | 0.32% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.06% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ICPI and MTBA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. MTBA — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTBA
Сравнение ICPI c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и MTBA
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.32%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.32% | -3.48% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.44% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.80% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 3.10% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 3.95% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 3.95% | -2.99% |
Сравнение комиссий ICPI и MTBA
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и MTBA
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and MTBA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор