Сравнение ICPI с SPIP
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index while SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и SPIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.49%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам ICPI и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.49% | -0.17% |
Correlation
The correlation between ICPI and SPIP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. SPIP — Ранг доходности на риск
ICPI
SPIP
Сравнение ICPI c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 0.53 | +5.67 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и SPIP
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и SPIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -15.39% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -4.10% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и SPIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 3.57% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 6.57% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 6.01% | -5.06% |
Сравнение комиссий ICPI и SPIP
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и SPIP
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPIP в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.75% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and SPIP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SPIP.
SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.12% for SPIP.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и SPIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор