Сравнение ICPI с LDRI
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.41%.
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.41% | 0.46% |
Correlation
The correlation between ICPI and LDRI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. LDRI — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRI
Сравнение ICPI c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и LDRI
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -0.85% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.55% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.20% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и LDRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 1.94% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 2.29% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 2.29% | -1.33% |
Сравнение комиссий ICPI и LDRI
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и LDRI
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and LDRI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for LDRI.
LDRI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.10% for LDRI.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор