PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICPI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICPI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.


ICPI

1 день
0.05%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPI и IWM


2026 (YTD)2025
ICPI
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
2.70%0.32%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
17.07%7.80%

Correlation

The correlation between ICPI and IWM is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

ICPI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICPI

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ICPI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICPIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.20

0.37

+5.84

Просадки

Сравнение просадок ICPI и IWM

Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICPIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-59.05%

+58.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-10.77%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPI и IWM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICPIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

19.20%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.95%

22.52%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

23.04%

-22.09%

Сравнение комиссий ICPI и IWM

ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPI и IWM

Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IWM в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPI
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
1.80%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


ICPI and IWM have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

ICPI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.88% for IWM.

ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPI и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор