Сравнение ICPI с IWM
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам ICPI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.07% | 7.80% |
Correlation
The correlation between ICPI and IWM is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. IWM — Ранг доходности на риск
ICPI
IWM
Сравнение ICPI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 0.37 | +5.84 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и IWM
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -59.05% | +58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.77% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 19.20% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 22.52% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 23.04% | -22.09% |
Сравнение комиссий ICPI и IWM
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и IWM
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IWM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.88% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and IWM have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
ICPI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.88% for IWM.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор