Сравнение ICPI с IVOL
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. ICPI is passively managed, while IVOL is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.13%.
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.13% | -0.64% |
Correlation
The correlation between ICPI and IVOL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. IVOL — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVOL
Сравнение ICPI c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и IVOL
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -31.16% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -27.75% | +27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -13.40% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и IVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 7.04% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 12.85% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 11.98% | -11.02% |
Сравнение комиссий ICPI и IVOL
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и IVOL
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IVOL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and IVOL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.99% for IVOL.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор