Сравнение ICPI с IAU
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.61%.
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам ICPI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 5.72% |
Correlation
The correlation between ICPI and IAU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. IAU — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение ICPI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и IAU
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -45.14% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -26.17% | +25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -15.98% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 27.55% | -26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 18.24% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 16.01% | -15.05% |
Сравнение комиссий ICPI и IAU
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и IAU
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and IAU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
ICPI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for IAU.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IAU is Gold. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор