Сравнение ICPI с DGRO
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.37%.
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам ICPI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.37% | 3.13% |
Correlation
The correlation between ICPI and DGRO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRO
Сравнение ICPI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и DGRO
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -35.10% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -3.43% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 9.51% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 13.79% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 16.59% | -15.63% |
Сравнение комиссий ICPI и DGRO
ICPI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и DGRO
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and DGRO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for ICPI.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор