Сравнение ICPI с BOXX
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.58%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.58% | 0.59% |
Correlation
The correlation between ICPI and BOXX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. BOXX — Ранг доходности на риск
ICPI
BOXX
Сравнение ICPI c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 12.91 | -6.71 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и BOXX
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 0.32% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 0.37% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 0.37% | +0.58% |
Сравнение комиссий ICPI и BOXX
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и BOXX
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and BOXX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
ICPI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for BOXX.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BOXX is Ultrashort Bond. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор