PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICPAX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.86% соответственно.

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAXICPAX с OKMUX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий ICPAX и VGENX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

ICPAX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.44

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.03

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.01

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

14.64

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Корреляция

Корреляция между ICPAX и VGENX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и VGENX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и VGENX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICPAXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-65.37%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-12.30%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-19.72%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-61.19%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

0.00%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-14.99%

-34.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.53%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и VGENX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICPAXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.79%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.57%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

14.79%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

18.64%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

23.26%

+5.58%