PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICPAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-9.05%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с MEMUXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAXICPAX с OKMUXICPAX с RYVIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий ICPAX и FSPGX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ICPAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.84

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.36

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.17

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

4.02

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.84

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.80

-0.71

Корреляция

Корреляция между ICPAX и FSPGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и FSPGX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и FSPGX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICPAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-32.66%

-51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-16.17%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-32.66%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-13.03%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-6.43%

-43.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.70%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и FSPGX

Текущая волатильность для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) составляет 4.84%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICPAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.71%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.37%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.58%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

21.52%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.66%

+7.18%