PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с IHFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICPAX с IHFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity High Income Fund (IHFAX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и IHFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity High Income Fund (IHFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и IHFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у IHFAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции ICPAX превзошли акции IHFAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.65% соответственно.

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Integrity High Income Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUXICPAX с RYVIX
Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с VMTTXIHFAX с VNDFX

Сравнение комиссий ICPAX и IHFAX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IHFAX в 0.99%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
IHFAX
Integrity High Income Fund

Доходность на риск

ICPAX vs. IHFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c IHFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity High Income Fund (IHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXIHFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.73

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.37

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

11.07

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. IHFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHFAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и IHFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXIHFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.81

-0.72

Корреляция

Корреляция между ICPAX и IHFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и IHFAX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IHFAX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и IHFAX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки IHFAX в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и IHFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICPAXIHFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-49.81%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-2.80%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-13.49%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-21.32%

-50.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-1.43%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-4.50%

-45.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.60%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и IHFAX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Integrity High Income Fund (IHFAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICPAXIHFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

1.23%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

2.11%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

3.74%

+19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

5.05%

+20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

5.75%

+23.09%