Сравнение ICPAX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ICPAX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICPAX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 28.99% | 18.11% | 17.52% | -1.37% | 29.10% | 32.79% | -24.34% | 14.25% | -30.97% | -7.51% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.16% соответственно.
ICPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 28.25%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.47%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICPAX и VENAX
ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
ICPAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
ICPAX
VENAX
Сравнение ICPAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICPAX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.51 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.93 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 5.86 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.51 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ICPAX и VENAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPAX и VENAX
Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 0.35% | 0.60% | 1.07% | 1.50% | 1.24% | 1.26% | 1.95% | 1.56% | 0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.72% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ICPAX и VENAX
Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICPAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -74.42% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -19.04% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -26.59% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -69.58% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -2.23% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -20.09% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 6.65% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPAX и VENAX
Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеют волатильность 4.84% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICPAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 13.84% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 24.98% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 26.55% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 30.17% | -1.33% |