Сравнение ICPAX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ICPAX и IDIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICPAX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 28.99% | 18.11% | 17.52% | -1.37% | 29.10% | 32.79% | -24.34% | 14.25% | -30.97% | -7.51% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.85% соответственно.
ICPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 28.25%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.47%
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICPAX и IDIVX
ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Доходность на риск
ICPAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
ICPAX
IDIVX
Сравнение ICPAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICPAX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.51 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.10 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.93 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 9.24 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.51 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ICPAX и IDIVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPAX и IDIVX
Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IDIVX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 0.35% | 0.60% | 1.07% | 1.50% | 1.24% | 1.26% | 1.95% | 1.56% | 0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.72% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICPAX и IDIVX
Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и IDIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -31.64% | -52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -11.36% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -16.34% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -31.64% | -39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -3.25% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -3.39% | -46.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.38% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPAX и IDIVX
Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.56% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 7.36% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 13.97% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 13.90% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 14.91% | +13.93% |