Сравнение ICP-USD с BNB-USD
ICP-USD (Internet Computer) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ICP-USD returned -41.90%/yr vs 13.42%/yr for BNB-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICP-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICP-USD показывает доходность -24.44%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -34.27%.
ICP-USD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.50%
- 6 месяцев
- -48.70%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -62.76%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -41.90%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICP-USD и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICP-USD Internet Computer | -24.44% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -96.12% |
BNB-USD BNB | -34.27% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | -20.86% |
Correlation
The correlation between ICP-USD and BNB-USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2021 г. | 0.61 |
The correlation between ICP-USD and BNB-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICP-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
ICP-USD
BNB-USD
Сравнение ICP-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Internet Computer (ICP-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICP-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.37 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.54 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICP-USD и BNB-USD
Максимальная просадка ICP-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICP-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICP-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -79.74% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.70% | -58.25% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.03% | -58.25% | -30.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -69.89% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -56.58% | -43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.72% | -38.89% | -58.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.25% | 31.46% | +36.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICP-USD и BNB-USD
Internet Computer (ICP-USD) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что ICP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICP-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 8.80% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.33% | 34.51% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 44.57% | +45.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 49.22% | +37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.84% | 79.67% | +13.17% |
Часто задаваемые вопросы
ICP-USD and BNB-USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (12.49%) compared to BNB-USD (8.80%). In terms of maximum drawdown, ICP-USD dropped -99.67% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICP-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор