Сравнение ICOW с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
ICOW и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.75% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -6.48% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.21% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью 0.21%.
ICOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и TRFK
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Доходность на риск
ICOW vs. TRFK — Ранг доходности на риск
ICOW
TRFK
Сравнение ICOW c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.30 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.94 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.19 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 5.20 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.30 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и TRFK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и TRFK
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и TRFK
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -29.06% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -19.56% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -13.12% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -6.22% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 8.25% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.29%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 9.60% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 20.51% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 31.56% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 28.62% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 28.62% | -10.09% |