PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOW returned 20.34%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-6.48%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between ICOW and TRFK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.50

Сравнение распределения секторов ICOW и TRFK

Секторы
ICOW
TRFK

Промышленность

28.7%
8.3%

Энергетика

23.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Технологии

6.2%
91.8%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ICOW
28.7%
TRFK
8.3%

Энергетика

ICOW
23.7%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
TRFK

-

Здравоохранение

ICOW
7.1%
TRFK

-

Технологии

ICOW
6.2%
TRFK
91.8%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
TRFK

-

Финансовые услуги

ICOW

-

TRFK

-

Недвижимость

ICOW

-

TRFK

-

Коммунальные услуги

ICOW

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

ICOW vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.53

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.15

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.03

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

12.06

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.53

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.54

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ICOW и TRFK

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-29.06%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-19.56%

+11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-29.06%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.99%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.04%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.13%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.99%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

10.70%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

21.98%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

27.82%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

28.94%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

28.94%

-10.48%

Сравнение комиссий ICOW и TRFK

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и TRFK

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and TRFK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 20.34% for ICOW. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.01% for TRFK.

ICOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TRFK is Technology Equities. ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор