PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с FLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с FLOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock. Over the past year, ICOW returned 38.86% vs 30.04% for FLOW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и FLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у FLOW с доходностью 9.81%.

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

FLOW

1 день
0.27%
1 месяц
5.28%
С начала года
9.81%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и FLOW

2026 (YTD)202520242023
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%4.60%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		9.81%17.52%13.03%9.38%

Correlation

The correlation between ICOW and FLOW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.59

The correlation between ICOW and FLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

SPX FLOW, Inc.

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с USCFFLOW с VOOFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с FMIL

Доходность на риск

ICOW vs. FLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c FLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWFLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.98

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.93

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.56

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

13.28

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. FLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FLOW равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и FLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWFLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.98

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.04

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ICOW и FLOW

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWFLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-21.64%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-6.61%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.43%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.13%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.27%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и FLOW

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.99%, в то время как у SPX FLOW, Inc. (FLOW) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWFLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.29%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.07%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.24%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.97%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.97%

+1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и FLOW

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FLOW в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.04%2.15%2.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and FLOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOW has higher volatility (4.29%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs FLOW's -21.64%.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и FLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор