PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW с USCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOW с USCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).

USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOW и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOW и USCF

2026 (YTD)202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		-0.81%17.52%13.03%2.80%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		0.56%15.71%17.65%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLOW показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у USCF с доходностью 0.56%.

FLOW

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.88%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX FLOW, Inc.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с CALFFLOW с FMIL
Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMOUSCF с VFLO

Доходность на риск

FLOW vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX FLOW, Inc. (FLOW) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWUSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.65

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.84

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

3.66

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOW vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCF равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLOW и USCF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW и USCF

Дивидендная доходность FLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности USCF в 1.83%

TTM202520242023
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.24%2.15%2.10%0.95%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.83%1.84%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOW и USCF

Максимальная просадка FLOW за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW и USCF.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-16.67%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-14.16%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.24%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-2.28%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.24%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW и USCF

Текущая волатильность для SPX FLOW, Inc. (FLOW) составляет 3.62%, в то время как у Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.83%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.72%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

18.73%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.52%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

15.52%

+1.66%