Сравнение ICOP с SCOP
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both Copper funds. ICOP is passively managed, while SCOP is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICOP
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -15.61%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | -3.65% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
Correlation
The correlation between ICOP and SCOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. SCOP — Ранг доходности на риск
ICOP
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICOP c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | SCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и SCOP
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки SCOP в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -21.04% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -19.40% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -9.08% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 38.24% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 38.24% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 38.24% | -3.64% |
Сравнение комиссий ICOP и SCOP
ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и SCOP
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как SCOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.89% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and SCOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
ICOP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор