Сравнение ICOM.L с UC90.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L).
ICOM.L и UC90.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. UC90.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и UC90.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и UC90.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.14% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 13.73% | 17.85% | 2.78% | 3.15% | 2.58% | 32.01% | 1.77% | 10.16% | -16.84% | 11.64% |
Разные валюты инструментов
ICOM.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICOM.L показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 13.73%.
ICOM.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- 25.14%
- 6 месяцев
- 32.67%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- —
UC90.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и UC90.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
UC90.L
Сравнение ICOM.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | UC90.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.39 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.93 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 4.20 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 9.41 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и UC90.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и UC90.L
Ни ICOM.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и UC90.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и UC90.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -41.45% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.37% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -19.19% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -13.35% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.02% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и UC90.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.78% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.78% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.91% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.72% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.80% | -3.72% |