PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOM.L с IWQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index), while IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOM.L returned 11.06%/yr vs 10.34%/yr for IWQU.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ICOM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 8.47%.

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.73%
6 месяцев
22.86%
1 год
36.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOM.L и IWQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%9.20%

Correlation

The correlation between ICOM.L and IWQU.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.25

The correlation between ICOM.L and IWQU.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOM.L и IWQU.L

Секторы
ICOM.L
IWQU.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.2%

Финансовые услуги

17.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.1%

Недвижимость

5.8%
1.7%

Технологии

5.6%
31.6%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

ICOM.L
35.8%
IWQU.L
3.2%

Финансовые услуги

ICOM.L
17.8%
IWQU.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

ICOM.L
12.9%
IWQU.L
8.9%

Коммуникационные услуги

ICOM.L
12.3%
IWQU.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

ICOM.L
9.7%
IWQU.L
5.1%

Недвижимость

ICOM.L
5.8%
IWQU.L
1.7%

Технологии

ICOM.L
5.6%
IWQU.L
31.6%

Энергетика

ICOM.L

-

IWQU.L
4.2%

Здравоохранение

ICOM.L

-

IWQU.L
9.4%

Промышленность

ICOM.L

-

IWQU.L
10.6%

Коммунальные услуги

ICOM.L

-

IWQU.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Доходность на риск

ICOM.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LIWQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.83

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.83

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

2.45

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

10.14

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWQU.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и IWQU.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и IWQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOM.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-33.05%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.53%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-16.09%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-27.70%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

0.00%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-4.69%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.07%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и IWQU.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOM.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.18%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.91%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

11.45%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.42%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.81%

-0.58%

Сравнение комиссий ICOM.L и IWQU.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и IWQU.L

Ни ICOM.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICOM.L and IWQU.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

ICOM.L is categorized as Commodities, while IWQU.L is Global Equities. ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.30% for IWQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и IWQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор