PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOM.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index), while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOM.L returned 11.06%/yr vs 17.59%/yr for CNX1.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ICOM.L charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 19.56%.

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.73%
6 месяцев
22.86%
1 год
36.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.56%
6 месяцев
18.51%
1 год
39.37%
3 года*
27.90%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOM.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.56%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%9.31%

Correlation

The correlation between ICOM.L and CNX1.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.18

The correlation between ICOM.L and CNX1.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOM.L и CNX1.L

Секторы
ICOM.L
CNX1.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.1%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.9%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
57.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Сырьевые материалы

ICOM.L
35.8%
CNX1.L
1.1%

Финансовые услуги

ICOM.L
17.8%
CNX1.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

ICOM.L
12.9%
CNX1.L
11.6%

Коммуникационные услуги

ICOM.L
12.3%
CNX1.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

ICOM.L
9.7%
CNX1.L
6.9%

Недвижимость

ICOM.L
5.8%
CNX1.L
0.1%

Технологии

ICOM.L
5.6%
CNX1.L
57.3%

Энергетика

ICOM.L

-

CNX1.L
0.5%

Здравоохранение

ICOM.L

-

CNX1.L
3.8%

Промышленность

ICOM.L

-

CNX1.L
2.8%

Коммунальные услуги

ICOM.L

-

CNX1.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

ICOM.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.61

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.59

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.65

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

13.38

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и CNX1.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOM.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-35.21%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.99%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-23.11%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-35.21%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.77%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-5.19%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и CNX1.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOM.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.33%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

11.28%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.39%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

20.48%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

19.91%

-4.68%

Сравнение комиссий ICOM.L и CNX1.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и CNX1.L

Ни ICOM.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICOM.L and CNX1.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

ICOM.L is categorized as Commodities, while CNX1.L is Nasdaq-100. ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор